Онлайн-заказ курсовых 
(6 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 20,6
Содержание:
«1. Задание на работу
Необходимо сформировать портфель ценных бумаг заданного состава и качества. Общий объем вкладываемых средств не может превышать 1 млн руб. При формировании портфеля необходимо использовать методы линейного программирования. В составе портфеля могут присутствовать облигации.
Исходные данные для работы помещены в Приложении 1 и представляют собой графики движения цен акций крупнейших российских компаний в январе-декабре 2012г. Поощряется использование современных данных, их студенты могут получить самостоятельно на сайтах: finam.ru; investcafe.ru.
Варианты задания принять по номеру журнала (табл.1).
Таблица 1. Задание по номеру в журнале
Тип портфеля
Набор бумаг
1
2
3
4
5
6
А
1
2
3
4
5
6
Б
7
8
9
10
11
12
В
13
14
15
16
17
18
Г
19
20
21
22
23
24
Д
25
26
27
28
29
30
Типы портфелей перечислены в таблице 2.
Таблица 2. Структура портфелей ценных бумаг для различных инвесторов
Тип портфеля
Принятые требования к значениям показателей
В1
В2
В3
В4
Доля ГКО в портфеле
А (агрессивный-1)
>1,8
>0,1
>0,35
>1,8
>0,2;<0,4
Б (консервативный-1)
>2,1
>0,1
>0,6
>2,87
>0,6
В (умеренно-консервативный)
>2,0
>0,1
>0,45
>2,2
>0,4
Г (агрессивный-2)
>1,7
>0,1
>0,35
>1,75
>0,1;<0,3
Д (консервативный-2)
>2,15
>0,2
>0,5
>2,99
>0,6
»
Учебная работа № 178392. Контрольная Формирование портфеля ценных бумаг
Выдержка из подобной работы
Формирование портфеля ценных бумаг
…..ся к максимальной прибыли по
портфелю, однако, доход всегда сонаправлен риску, на который готов идти инвестор.
Поэтому цель для любого инвестора — найти наиболее удачное сочетание этих двух
факторов. Распределяя свои вложения по различным направлениям, инвестор может
достичь более высокого уровня доходности своих вложений либо снизить степень их
риска. Характерной особенностью портфеля является то, что риск портфеля может
быть значительно меньше, чем риск отдельных инвестиционных инструментов,
входящих в состав портфеля.
Изучение ситуации на рынке позволяет принимать наиболее верные решения
при проведении операций с ценными бумагами. Доходность по акциям обычно выше,
но и риск больше.
Идеальный портфель приносит своему владельцу прибыль, даже если отдельные
бумаги, входящие в него, падают. Фактически распределение денег между разными
бумагами должно нивелировать всяческие неприятные для инвестора случайности.
Целью данной курсовой работы является формирование и управление портфелем
ценных бумаг для получения знаний о работе рынка ценных бумаг. Портфель был
сформирован 06.10.2011 и закрыт 06.12.2011. Сумма денег на дату закрытия за
вычетом всех накладных расходов составила 11 019 456 руб.
Составление
инвестиционного портфеля
Основные условия формирования портфеля:
· Начальный капитал равен 10 000 000 руб.
· В любой …