Онлайн-заказ курсовых 
(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 51,4
Содержание:
“ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА 1 ХЕДЖИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
1.1. Характеристика опционных контрактов
1.2. Хеджируемые риски – здесь, какие риски можно и нужно хеджировать
1.3 Анализ современных стратегий хеджирования с помощью опционов
1.3.1. Опцион как метод регулирования валютных рисков
1.3.2. Стрэддл
1.3.3. Другие стратегии
ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ
2.1. Анализ российской практики хеджирования с помощью опционов
2.2. Предложения по усовершенствованию механизма хеджирования с помощью опционов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
”
Учебная работа № 179887. Курсовая Теоретические основы, методы и инструменты формирования опционных контрактов
Выдержка из подобной работы
Теоретические основы математических и инструментальных методов экономики
…..обенностью задач оптимизационного типа является
многовариантность их решений, обусловленная следующими причинами:
взаимозаменяемостью ресурсов; взаимозаменяемостью готовых видов продукции;
существованием альтернативных технологий производства; неодинаковостью
технико-экономических показателей даже однотипных хозяйственных субъектов.
Возможны два подхода к постановке
оптимизационных задач: при первом подходе требуется получить максимальные
конечные результаты при заданных условиях производства; при втором подходе
требуется получить заданные конечные результаты при минимальных затратах
ресурсов.
Математический инструментарий, позволяющий
решать экономические задачи оптимального типа, называется программированием.
Различают линейное и нелинейное программирование.
На практике наибольшее распространение
получило линейное программирование.
Методы линейного программирования в математике
известны под названием общей задачи линейного программирования.
Аналитическая формулировка общей задачи
линейного программирования
Общая задача линейного программирования
формулируется следующим образом:
Найти решение {Х1,Х2,….Хn},
позволяющее максимизировать или минимизировать целевую функцию
F = C1X1+C2X2+…+
CnXn
при условиях
Х1≥0; Х2≥0;
…; Хn≥0.
Это развернутая запись общей задачи линейного
программирования.
Сокращенная запись этой м…