Количество страниц учебной работы: 12,4
Содержание:
“Введение 3
Теоретическая часть Акция 4
Практическая часть Имеются два альтернативных инвестиционных проекта Проект1 и Проект2
Первоначальные
инвестиции
Денежные
потоки Проект 1
Проект 2
600 700
1 100 200
2 200 200
3 300 200
4 300 300
5 50 200
Рассчитать эффективность проектов при норме дисконта 11:
а) методом чистой современной стоимости проекта;
б) методом индекса рентабельности;
в) дисконтным методом окупаемости инвестиций.
Сделайте выводы.
9
Заключение 11
Список литературы 12
”
Учебная работа № 179988. Контрольная Изучение доходности акций
Выдержка из подобной работы
Прогнозирование волатильности доходности акций ОАО ‘Лукойл’ с использованием модели ARCH
…..их изменений цен.
В последнее время наблюдается активный интерес
исследователей к классу моделей временных рядов, в которых учитываются
изменения дисперсии и ковариаций, – так называемым моделям волатильности. Это
вызвано нестабильными ситуациями на финансовых рынках и высокой изменчивостью
значений различных показателей (курсов валют, акций, биржевых индексов и т.д.),
имеет место изменчивость дисперсии на различных интервалах наблюдения, т.е.
гетероскедастичность. В таком случае обычные линейные регрессионные модели
оказываются слишком грубыми. Одним из возможных решений данной проблемы
является введение в рассмотрение некоторой случайной величины, от которой
зависит дисперсия. Поэтому целесообразно воспользоваться для примера моделью
ARCH.
Целью работы – прогнозирование волатильности
доходности акций ОАО «Лукойл» с использованием модели ARCH.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
· Выявить особенности модели ARCH
как одной из моделей прогнозирования изменения стоимости ценных бумаг;
· Оценить параметры модели ARCH
методом максимального правдоподобия;
· Проанализировать состояние и
динамику рынка акций ОАО «Сбербанк России»;
· Оценить параметры модели ARCH
для прогнозирования доходности акций ОАО «Сбербанк России».
1.
Модель
ARCH для прогнозирования
волатильности сто…