Онлайн-заказ курсовых 
(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 19
Содержание:
“Задание №1. Дайте понятие и опишите особенности пассивных и активных стратегий в управлении инвестиционным портфелем.
Задание № 2. Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (M) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.
Ценные бумаги Ожидаемая доходность (%) Стандартное отклонение (%)
S 25 60
M 20 30
ГКО 5 0
Коэффициент корреляции между S и M равняется –0,2.
а) Рассчитайте показатели риска и доходности для множества портфелей, составленных из рисковых активов S и M. При расчете шаг изменения удельного веса активов в портфеле примите равным 0,1 (10%). На основе полученных данных постройте график совокупности инвестиционных возможностей для ценных бумаг S и M.
б) Найдите портфель с минимальной дисперсией (D) и оптимальный рисковый портфель (O). Рассчитайте их параметры и отметьте на графике.
в) Предположите, что инвестор желает вложить средства в указанные активы и ожидает получить доходность 12,5%. Вычислите состав портфеля, который должен сформировать инвестор и оцените его риск.
Задание № 3. Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом , равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций ABC равна 13%, а = 1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf = 5%.
Какие из этих акций выгоднее покупать (в соответствии с CAPM)? Каково значение коэффициента каждой из этих акций? Постройте линию рынка ценных бумаг и укажите расположение относительно SML двух рассматриваемых акций. Отобразите на графике величину коэффициента каждой из этих акций.
Задание № 4. Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций при различных сценариях развития экономической конъюнктуры:
Сценарий Вероятность Ставка доходности (%)
Фонд акций Фонд облигаций
Экономический спад 1/3 -7 +17
Нормальное развитие 1/3 +12 +7
Экономический подъем 1/3 +28 -3
Определите коэффициент корреляции доходности рассматриваемых фондов. Объясните смысл полученного значения.
”
Учебная работа № 177124. Контрольная Управление портфелем активов вариант 4
Выдержка из подобной работы
Математические методы управления портфелем финансовых активов
…..
изучения данной тематики.
Основная цель моей работы является анализ
математических методов управления портфелем финансовых активов.
Проанализировать способы снижения риска портфеля и увеличение его доходности.
Исходя из цели, следует выделить поставленные задачи:
.Рассмотреть процесс управления портфелем
.Раскрыть известные статистические методы,
описывающие его риск и доходность.
.Проанализировать проблему выбора наилучшего
портфеля для инвестора.
.Изучить важнейшие методы линейного и
нелинейного программирования для решения задачи выбора портфеля.
Объектом моей работы являются портфель
финансовых активов.
Предметом исследования – математические методы
управления этим портфелем..
Теоретические знания, использованные в работе,
составили труда Г. Марковица, Дж. Тобина и У. Шарпа
Структура работы определена поставленными
задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы
1.
Управление риском
управление риск модель
Процесс управления риском – это систематическая
работа по анализу риска, выработки и принятия, соответствующих мер для его
минимизации. Можно разбить на пять этапов:
· Выявление риска (risk
identification)
– определение видов риска, которым подвержен объект;
· Оценка риска (risk
assessment)
– количественное определение затрат
· Выбор приемов управле…