Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Рынок ценных бумаг
Страниц: 35
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Риски при вложении капитала в ценные бумаги: понятие, виды, управление рисками 5
1.1 Основные понятия рисков и их классификация 5
1.2 Управление риском: риск-менеджмент 14
2. Анализ эффективности и прогнозирование рисков при вложении капитала в ценные бумаги 21
2.1 Оценка риска 21
2.2 Фундаментальный и технический анализ рисков ценных бумаг 25
2.3 Анализ и прогноз финансового инвестирования в ценные бумаги 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35
Учебная работа № 363670. Тема: Анализ и прогнозирование рисков при вложении капитала в ценные бумаги
Выдержка из подобной работы
Анализ методов прогнозирования и моделирование нейронных сетей для прогнозирования стоимости недвижимости
……. а
также от того, какую роль будут играть
эти технологии в повышении эффективности
экономических взаимоотношений.
Развитие прогностики как науки
в последние десятилетия привело к
созданию множества методов, процедур,
приемов прогнозирования, неравноценных
по своему значению. По оценкам зарубежных
и отечественных систематиков прогностики
уже насчитывается свыше ста методов
прогнозирования, в связи, с чем перед
специалистами возникает задача выбора
методов, которые давали бы адекватные
прогнозы для изучаемых процессов или
систем. Жесткие статистические
предположения о свойствах временных
рядов ограничивают возможности
классических методов прогнозирования.
С развитием теоретических
подходов для создания адекватных моделей
поведения рынка недвижимости в западных
странах и США одновременно происходило
активное внедрение новых интеллектуальных
компьютерных технологий в практику
принятия финансовых и инвестиционных
решений. Вначале в виде экспертных
систем и баз знаний, а затем с конца 80-х
– нейросетевых технологий, которые
являются адекватным аппаратом для
решения задач прогнозирования.
Начало исследования методов
обработки информации, называемых сегодня
нейросетевыми, было положено несколько
десятилетий назад. С течением времени
интерес к нейросетевым технологиям то
ослабевал, то вновь возрождался. Такое
непостоянство напрямую связано с
практическими результатами проводимых
исследований.
На украинском финансовом рынке
нейросетевые компьютерные технологии
появились всего несколько лет назад.
Изучение литературы за этот период
показало, что ни в одном из источников
не содержится подробного описания (с
указанием достигнутых результатов)
эффективного применения нейросетевых
компьютерных технологий для прогнозирования
рынка недвижимости в среднесрочной
перспективе. Большинство публикаций
сводится к описанию возможностей
нейронных сетей и их потенциальных
преимуществ перед другими компьютерными
технологиями. Причем большая часть
выводов в этих работах сделана на основе
результатов применения нейросетей на
западных рынках.
Основной вклад в развитие теории
нейрокомпьютинга и его применения в
финансовой сфере внесли ученые стран
Запада и США. Это прежде всего: Д.-Э.
Бэстенс, П. Вербос, Л. Вилентурф, Д. Вуд,
В. МакКаллох, В. Пите, М. Редмиллер, Ф.
Розенблат, Дж. Хопфилд и др. Необходимо
отметить также работы отечественных
ученых, занимающихся разработкой и
внедрением
…