Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Банковское дело
Страниц: 53
стр
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Банковские риски их сущность и классификация 6
2. Методика оценки банковских рисков 13
3. Оценка банковских рисков на примере ОАО «Банк ВТБ» 20
4. Методы снижения банковских рисков 30
5. Современные подходы к регулированию банковских рисков 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 53
Учебная работа № 378373. Тема: Банковские риски, их виды и методы снижения
Выдержка из подобной работы
Риски секьюритизации банковских активов и их снижение с помощью механизмов повышения надежности
…..ают систему соподчиненных понятий какой-либо области знания
или деятельности человека, используемую как средство для установления связей
между этими понятиями. Таким образом, классификация рисков означает
систематизацию множества рисков на основе определенных признаков и критериев,
позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия. Одна из самых
известных классификаций рисков секьюритизации активов предложена Х. П. Бэром.
Согласно данной классификации, риски секьюритизации активов подразделяют на две
группы: риски покрытия и риски секьюритизации. Риски покрытия охватывают виды
рисков, которые непосредственно связаны с финансируемым пулом активов, а также
с производными от него рисками. К рискам покрытия относятся кредитный риск;
риск досрочного возврата или задержки платежей, связанные с ними риски
реинвестирования и ликвидности, а также риск изменения процентных ставок и
обменных курсов [1, c. 212]. К рискам секьюритизации согласно данной
классификации относятся риски структуры и правовые риски.
Основным
недостатком классификации, предложенной Бэром, является отсутствие четко
выделенных особенностей, присущих для рисков, возникающих при проведении
секьюритизации банковских активов, в классификации также нет разделения на
финансовые и юридические риски. Последнее имеет большое значение, так как
юридические риски изменяются в зависимости от юрисдикции.
В
классификациях, предложенных другими авторами, например Клаир Хилл, Харрелл,
выделяют две группы рисков и ограничиваются их описанием. В классификации,
рассматриваемой Юлией Дворак [2, c. 550], также выделено два вида рисков,
возникающих при секьюритизации активов, (риск активов и общие риски), но, кроме
того, автором отмечено, что на успешность проведения секьюритизации активов
оказывают влияние и две группы факторов: экономические и правовые
(структурные). Дворак считает, что в отличие от сложностей, лежащих в сфере
экономических факторов, недостатки правового регулирования могут свести на нет
развитие сделок секьюритизации.
Отечественные
авторы воздерживаются от классификации рисков секьюритизации активов,
ограничиваясь рассмотрением отдельных рисков, возникающих у основных участников
при осуществлении секьюритизации. Например, А. Селивановский описывает риски,
которые несут инвесторы, приобретающие ипотечные ценные бумаги, и выделяет
следующие их виды: риски корпоративного характера; риски, связанные с
возможностью банкротства SPV; риски, связанные с действительностью проданных
активов, обеспечивающих выпускаемые SPV ценные бумаги; риски, связанные с
возможностью «увода» активов SPV, предназначенных для обеспечения ценных бумаг,
выпускаемых SPV [3].
Крупнейшим
участником рынка ипотечного кредитования — Агентством по ипотечному
кредитованию (АИЖК) разработана собственная классификация рисков, возникающих в
связи с приобретением эмиссионных ипотечных ценных бумаг, состоящая из пяти
основных групп. Первую группу составляют отраслевые риски, включающие:
кредитный риск, риск ликвидности и риск досрочного погашения, риск падения цен
на рынке недвижимости. Вторую группу образуют: страновые и региональные риски.
К третьей группе относятся финансовые риски, которые включают валютный и риск
процентных ставок. Четвертую группу составляют правовые риски, и пятую — риски,
связанные с деятельностью эмитента [4]. Следует отме…