Тема: Банковские риски, их виды и методы снижения. Учебная работа № 378373

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Банковское дело
Страниц: 53

СОДЕРЖАНИЕ

стр
ВВЕДЕНИЕ 3

1. Банковские риски их сущность и классификация 6
2. Методика оценки банковских рисков 13
3. Оценка банковских рисков на примере ОАО «Банк ВТБ» 20
4. Методы снижения банковских рисков 30
5. Современные подходы к регулированию банковских рисков 43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 53Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 378373. Тема: Банковские риски, их виды и методы снижения

    Выдержка из подобной работы

    …….

    Риски секьюритизации банковских активов и их снижение с помощью механизмов повышения надежности

    …..ают систему соподчиненных понятий какой-либо области знания
    или деятельности человека, используемую как средство для установления связей
    между этими понятиями. Таким образом, классификация рисков означает
    систематизацию множества рисков на основе определенных признаков и критериев,
    позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия. Одна из самых
    известных классификаций рисков секьюритизации активов предложена Х. П. Бэром.
    Согласно данной классификации, риски секьюритизации активов подразделяют на две
    группы: риски покрытия и риски секьюритизации. Риски покрытия охватывают виды
    рисков, которые непосредственно связаны с финансируемым пулом активов, а также
    с производными от него рисками. К рискам покрытия относятся кредитный риск;
    риск досрочного возврата или задержки платежей, связанные с ними риски
    реинвестирования и ликвидности, а также риск изменения процентных ставок и
    обменных курсов [1, c. 212]. К рискам секьюритизации согласно данной
    классификации относятся риски структуры и правовые риски.
    Основным
    недостатком классификации, предложенной Бэром, является отсутствие четко
    выделенных особенностей, присущих для рисков, возникающих при проведении
    секьюритизации банковских активов, в классификации также нет разделения на
    финансовые и юридические риски. Последнее имеет большое значение, так как
    юридические риски изменяются в зависимости от юрисдикции.
    В
    классификациях, предложенных другими авторами, например Клаир Хилл, Харрелл,
    выделяют две группы рисков и ограничиваются их описанием. В классификации,
    рассматриваемой Юлией Дворак [2, c. 550], также выделено два вида рисков,
    возникающих при секьюритизации активов, (риск активов и общие риски), но, кроме
    того, автором отмечено, что на успешность проведения секьюритизации активов
    оказывают влияние и две группы факторов: экономические и правовые
    (структурные). Дворак считает, что в отличие от сложностей, лежащих в сфере
    экономических факторов, недостатки правового регулирования могут свести на нет
    развитие сделок секьюритизации.
    Отечественные
    авторы воздерживаются от классификации рисков секьюритизации активов,
    ограничиваясь рассмотрением отдельных рисков, возникающих у основных участников
    при осуществлении секьюритизации. Например, А. Селивановский описывает риски,
    которые несут инвесторы, приобретающие ипотечные ценные бумаги, и выделяет
    следующие их виды: риски корпоративного характера; риски, связанные с
    возможностью банкротства SPV; риски, связанные с действительностью проданных
    активов, обеспечивающих выпускаемые SPV ценные бумаги; риски, связанные с
    возможностью «увода» активов SPV, предназначенных для обеспечения ценных бумаг,
    выпускаемых SPV [3].
    Крупнейшим
    участником рынка ипотечного кредитования — Агентством по ипотечному
    кредитованию (АИЖК) разработана собственная классификация рисков, возникающих в
    связи с приобретением эмиссионных ипотечных ценных бумаг, состоящая из пяти
    основных групп. Первую группу составляют отраслевые риски, включающие:
    кредитный риск, риск ликвидности и риск досрочного погашения, риск падения цен
    на рынке недвижимости. Вторую группу образуют: страновые и региональные риски.
    К третьей группе относятся финансовые риски, которые включают валютный и риск
    процентных ставок. Четвертую группу составляют правовые риски, и пятую — риски,
    связанные с деятельностью эмитента [4]. Следует отме…