Тема: Опционные контракты на рынке деривативов: понятие, виды, применение. Учебная работа № 368005

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовой проект
Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит
Страниц: 33
Год написания: 2016
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Теоретические аспекты анализа опционных контрактов на рынке деривативов 5
1.1. Сущность понятия «опционный контракт» 5
1.2. Сущность понятия «дериватив» 9
2. Анализ опционных контрактов на рынке деривативов 12
2.1. Особенности рынка деривативов в современных условиях 12
2.2. Опционные контракты на рынке деривативов 16
3. Перспективы развития рынка деривативов 22
3.1. Принципы ценообразования торгов 22
3.2. Современные производные инструменты для процента
и акций и их будущее 25
Заключение 30
Библиографический список 32Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 368005. Тема: Опционные контракты на рынке деривативов: понятие, виды, применение

    Выдержка из подобной работы

    Типы и свойства опционов Факторы определяющие их стоимость

    …….онный контракт (опцион) – это
    контракт, дающий право на покупку или
    продажу определенного количества ценных
    бумаг по заранее установленной цене в
    течение определенного срока.

    Опцион – разновидность срочной сделки,
    не требующей обязательного исполнения.

    Покупатель получает право совершить
    сделку, операцию. Действие опционного
    контракта для него прекращается при
    реализации этого права или по истечении
    срока данного контракта.

    Продавец опционного контракта обязан
    совершить сделку по требованию покупателя.
    Покупатель опциона получает продавцом
    определенное преимущество, которое
    необходимо компенсировать.

    Для этого существует премия опциона
    (цена опциона) – определенная сумма,
    выплачиваемая покупателем контракта
    продавцу обычно в момент заключения
    сделки.

    Рыночная стоимость опционных срочных
    контрактов на поставку ценных бумаг
    зависит от соглашения продавца и
    покупателя опциона по размеру премии.
    Рыночная стоимость опциона тем выше,
    чем выше степень неопределенности
    ожидаемого результата, и наоборот.

    Рассмотрим классификацию опционов в
    зависимости от признака, положенного
    в его основу:

    1. По форме реализации:

    * опцион с физической поставкой
    заложенных в его основу ценных бумаг
    дает владельцу при исполнении опциона
    право купить или продать оговоренное
    в нем количество базового актива по
    оговоренной цене;

    * опцион с расчетом наличными на
    условиях спот дает владельцу право
    получить платеж в виде разницы между
    ценой базового актива на рынке и ценой
    исполнения.

    2. По времени исполнения:

    * Европейские опционы могут быть
    предъявлены к исполнению в момент
    истечения срока их обращения.

    * Американские опционы могут быть
    предъявлены к исполнению в любое время
    до момента исполнения опциона.

    * Процентные опционы – могут быть
    реализованы автоматически до истечения
    срока действия, когда рынок укажет, что
    стоимость лежащих в его основе инструментов
    в конкретное время и в конкретной сессии
    выше (для опциона на покупку) и ниже (для
    опциона на продажу) цены его исполнения.

    3. По характеру базисного актива:

    * опционные контракты на ценные бумаги;

    * опционы на индексы;

    * долговые опционы: ценовые опционы
    и опционы на доходность;

    * опционы на иностранную валюту.

    Также выделяют опционы, различающиеся
    между собой условиями исполнения,
    в отдельную группу выделяют идентичные
    опционы, которые образуют опционные
    серии. Опционы одной серии, обращающиеся
    на разных рынка