Онлайн-заказ курсовых 
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Тип работы: Курсовой проект
Предмет: Финансы
Страниц: 35
Год написания: 2015
Введение 3
1 Теоретические основы торговли опционами на российском финансовом рынке 5
1 Теоретические основы торговли опционами на российском финансовом рынке 5
1.1 Понятие и основные характеристики опциона 5
1.2 Виды опционов. Put/call опционы 8
1.3 Основные преимущества и недостатки опционов 11
2 Стратегии торговли put/call опционами 15
2.1 Анализ индикаторов, применяемых для торговли put/call опционами 15
2.2 Базовые стратегии торговли put/call опционами 17
3. Перспективы развития опционного рынка в России 17
3.1 Проблемы функционирования опционов в России 23
3.2 Реальный опцион, как перспективный инструмент развития опционного рынка 25
Заключение 31
Библиографический список 33
Учебная работа № 366373. Тема: Использование опционных стратегий на рынке деривативов
Выдержка из подобной работы
Применение опционов для хеджирования портфельных рисков
…….
Специальность Финансы и кредит
Группа 5Фп-4
Преподаватель Касьянова А.В.
Барнаул
2009г.
Содержание
Введение
3
1.
Понятие,
классификация опционов и методика
изучения основных этапов хеджирования
портфельных рисков
5
1.1
Понятие
опционов и их классификация
5
1.2
Основные
этапы хеджирования портфельных рисков
9
2.
Практические аспекты
применения опционов для хеджирования
портфельных рисков
19
2.1
Опционы «колл» и
«пут»
19
2.2
Хеджирование
портфельных рисков на международном
и российском рынке опционных контрактов
25
Заключение
32
Расчетная часть
33
Список литературы
38
Введение
Актуальность
темы работы определяется тем, что на
рынке производных финансовых инструментов
спекулянты играют важную роль, являясь
той стороной, за чей счет происходит
хеджирование портфельных рисков.
На срочных рынках риски, достигающие
миллиардов долларов, постоянно
перемещаются от тех, кто не может себе
их позволить, к тем, кто надеется их
избежать. Наиболее известными контрактами
на срочном рынке являются опционы. На
срочном рынке спекулянты играют важную
роль, являясь той стороной, за чей счет
происходит хеджирование портфельных
рисков.
Опционы базируются
на цене, лежащего в их основе биржевого
актива, в
качестве которого могут выступать
другие ценные бумаги;
внешняя форма
обращения опционов аналогична обращению
основных ценных бумаг.
Главными особенностями
опционов, позволяющие использовать их
для хеджирования портфельных рисков
являются:
— их цена
базируется на цене, лежащего в их основе
биржевого актива,в
качестве которого могут выступать
другие ценные бумаги;
— внешняя
форма обращения производных ценных
бумаг аналогичнаобращению
основных ценных бумаг;
— ограниченны
…