Тема: Банковские риски и управление ими. Учебная работа № 377421

Учебная работа № 377421. Тема: Банковские риски и управление ими

Выдержка из подобной работы

…….

Методы оценки банковских рисков

…..ным является не исключение риска вообще, а
его предвидение, оценка и снижение его уровня. Во всех случаях риск должен быть
определен и измерен. В результате неверных оценок рисков или отсутствии
возможности противопоставить им какие-либо действенные меры для банка могут
наступить негативные последствия.
Можно выделить несколько основных методов оценки банковских
рисков: статистический, экспертных оценок и аналитический.
Метод экспертных оценок основывается на базе изучения
оценок, произведенных экспертами, и включает составление обобщающих экспертных
оценок. К этому методу можно причислить рейтинговую оценку кредитоспособности
клиентов банка, метод соблюдения экономических нормативов банковской системы,
расчет размера риска по кредитному портфелю коммерческого банка и определение
размера необходимого банку резерва для покрытия возможных потерь от кредитных
рисков, классификацию кредитов в зависимости от степени риска.
Аналитический метод предполагает анализ зон риска с
установлением оптимального риска для каждого вида банковской операции и их
совокупности в целом.
Анализ и оценка банковского риска во многом определяются
методами их расчета. В экономической литературе методы расчета банковских
рисков рассматриваются даже как один из основополагающих элементов
классификации рисков. В зависимости от методов расчета выделяют риски частных и
комплексные (совокупные).
Частные риски определяются при помощи шкалы коэффициентов
риска или взвешивании риска по группам операций или отдельным операциям.
Например, при расчете показателя достаточности капитала банка происходит
взвешивание различных групп активов банка на степень риска. При этом степень
риска того или иного вида актива банка может составлять от 0 до 100 % и
определяется в зависимости от его ликвидности. Примером может служить также
расчет требуемой ликвидности банка, где по отдельным видам привлеченных средств
применяются коэффициенты риска одновременного их изъятия –0, 20, 60 и 100 %. Таким
образом, метод оценки частичных рисков предполагает: определение потерь по
отдельно взятой активной, пассивной или иной операции коммерческого банка
согласно степени риска; сопоставление фактических размеров потерь с
прогнозируемыми согласно нормативным документам; выявление фактических зон
риска по отдельной операции; определение степени их допустимости; установление
предельно допустимого размера риска по отдельно взятой операции банка.
Комплексный риск предполагает оценку размера риска банка в
целом. Для этого рассчитываются общие показатели ликвидности, достаточности
капитала банка и другое и для оценки риска банка производится сопоставление
расчетных значений показателей по банку с требуемым нормативным значением.
Комплексный метод оценки банковских рисков основывается на
совокупной оценке риска конкретного коммерческого банка. Теоретически общий
размер риска банка можно определить по формуле
         Р1+Р2=Р3+….+РN
Н = 
————————–   *E
К
где Н – степень допустимости общего риска банка; Р – частные
риски банка по конкретным операциям; К – совокупный капитал банка; Е –
корректирующий коэффициент внешних рисков банка.
Этот показатель отражает максимально возможную степнь риска
банка, за которым следует его крах. Считается, что его допустимое значение не
должно превышать 10.
Рассмотренные выше методы оценки банковских рисков в
наибольшей степени касаются внутренних рисков, однако на эффективности
функционирования коммерческих банков существенно отражаются внешние риски. Для
банков, сформировавших свой капитал с участием иностранных инвестиций,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и имеющих широкую сеть
корреспондентских счетов с зарубежными банками, особенно актуальна оценка
странового риска. Страновы…