Контрольная Ценные бумаги. Задачи 2, 3, 4. Учебная работа № 181834

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Количество страниц учебной работы: 6,4

Содержание:
“Задача 2
Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (М) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.
Ценные бумаги Ожидаемая доходность (%) Стандартное отклонение (%)
S 25 60
М 20 30
ГКО 5 0

Коэффициент корреляции между S и М -0,2.
– рассчитайте показатели риска и доходности для множества портфелей, составленных из рисковых активов S и М. При расчете шаг удельного веса активов в портфеле примите равным 0,1 (10%). На основе полученных данных постройте график совокупности инвестиционных возможностей для ценных бумаг S и М.
– найдите портфель с минимальной дисперсией (D) и оптимальный рисковый портфель. Рассчитайте их параметры и отметьте на графике.
– предположите, что инвестор желает вложить средства в указанные активы и ожидает получить доходность 12,5%. Вычислите состав портфеля, который должен сформировать инвестор и оцените его риск.
Задача 3
Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом «β» = 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций АВС = 13%, а β = 1,5. Ожидаемая рыночная доходность равна 11%, а безрисковая ставка r = 5%.
Какие из этих акций выгоднее покупать в соответствии с САРМ? Каково значение коэффициента «альфа» каждой из этих акций? Постройте линию рынка ценных бумаг и укажите расположение относительно SML двух рассматриваемых акций. Отобразите на графике величину коэффициента «альфа» каждой из акций.
Задача 4
Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций при различных сценариях экономической конъюнктуры.
Сценарий Вероятность Ставка доходности, %
Фонд акций Фонд облигаций
Экономический спад 1/3 -7 +17
Нормальное развитие 1/3 +12 +7
Экономический подъем 1/3 +28 -3
Определите коэффициент корреляции доходности рассматриваемых фондов. Объясните смысл полученного значения.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 181834. Контрольная Ценные бумаги. Задачи 2, 3, 4

    Выдержка из подобной работы

    …….

    Контрольная работа по рынку ценных бумаг

    …..ется мобилизация временно свободных денежных средств и
    инвестирование их в экономику. Но первичный рынок не только обеспечивает
    расширение накопления в масштабе национальной экономики. На первичном рынке
    происходит распределение свободных денежных средств по отраслям и сферам
    национальной экономики. Критерием этого размещения служит доход, приносимый
    ценными бумагами. Это означает, что свободные денежные средства
    направляются в предприятия, отросли и сферы хозяйства, обеспечивающие
    максимизацию дохода. первичный рынок ценных бумаг является фактическим
    регулятором рыночной экономики. Он в значительной степени определяет
    размеры накопления инвестиций в стране, служит стихийным средством
    поддержания пропорциональности в хозяйстве, отвечающей критерию
    максимизации прибыли, и таким образом определяет темпы, масштабы и
    эффективность национальной экономики. Первичный рынок предполагает
    размещение новых выпусков ценных бумаг эмитентами. При этом в качестве
    эмитентов могут выступать корпорации, федеральное правительство,
    муниципалитеты. Покупателями ценных бумаг могут являться индивидуальные и
    институциональные инвесторы. В развитых странах на рынке ценных бумаг
    преобладают институциальные инвесторы. Россия на фондовом рынке и его структура оцениваются следующим
    образом. Если совокупная масса инвестиционного потенциала России в 1995г
    составляла 125трлн руб., то на долю банков приходилос…