Онлайн-заказ курсовых 
(3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 20,7
Содержание:
”
Введение 3
1.Рейтинг облигаций – балльная оценка облигаций в соответствии с инвестиционными качествами. 5
2.Структура государственных органов и институтов, осуществляющих регулирование финансовых рынков в разных странах 10
Заключение 15
Задача 9. 18
Кредит в сумме 100000 руб. выдан на срок 3 года. Номинальная годовая ставка равна 10% годовых. Проценты начисляются на сумму основного долга и (кроме первого квартала) на сумму уже начисленных процентов в конце каждого квартала. Определите общую сумму задолженности по кредиту на момент погашения.
Задача 19. 19
Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб., бумага погашается через 65 дней. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 3,5% годовых. База 365 дней.
Список использованной литературы 20
1. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами: Тезисы, примеры, задания. – СПб: Питер, 2004. – 238с. – (Школа валютных трейдеров).
2. Баженов С.В. Интеграция Российского и международного финансовых рынков. – СПб.: КультИнформПресс, 2005. – 463 с.
3. Белова Е.В. Технический анализ финансовых рынков: Учебное пособие/МГУ им. М.В.Ломоносова; Е.В.Белова, Д.К. Окороков. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 397 с.: ил.
4. Буренин А.Н. (докт. экон. наук). Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Научно-технич. об-во им. С.И. Вавилова, 2003. – 339 с. – (Теория и практика финансового рынка).
5. Есипов В.Е. (докт. экон. наук). Ценообразование на финансовом рынке: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 170 с.-(Краткий курс).
6. Кесельман Г.М. Финансовые рынки России после августа 1998 года. – М.: Сирин, 2002. – 139 с.
7. Кидуэлл Д.С. Финансовые институты, рынки и деньги/Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000. – 746 с.: ил. – (Базовый курс).
8. Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2000. – 219 с.
9. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. – М.: Вильямс, 2006. – 880 с.
10. Фундаментальный анализ финансовых рынков/Сост. Л.И. Колмыкова. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006.-279 с.- (Форекс клуб).
”
Учебная работа № 173358. Контрольная Финансовые рынки, 2 вопроса, 2 задачи
Выдержка из подобной работы
Рынки производных финансовых инструментов
…..оставляться
по контракту, каковы особенности котировки и оценки краткосрочных процентных
фьючерсов).
Ответ:
Краткосрочный процентный фьючерсный контракт — это фьючерсный контракт, в основе оценки которого
лежит краткосрочная процентная ставка определенной облигации, выпущенной в
обращение на срок до одного года.
Краткосрочный процентный фьючерсный контракт — стандартный биржевой договор о купле-продаже
краткосрочного процента на базе индексной цены финансового инструмента,
определяемой в виде:
100
– r ,
где
r — доходность финансового инструмента, лежащего в основе контракта, в
процентах.
Процент,
как и индекс, это просто число, купля-продажа которого не имеет реального
смысла, поскольку вместо поставки при оценке доходности рассматривается
разность цен в денежной форме.
Как
правило, стандартная форма краткосрочного фьючерсного контракта содержит:
цену фьючерсного контракта, или индекс, равный разности между цифрой сто и процентной ставкой,
равной дисконтной от продаваемой ценной бумаги;
стоимость фьючерсного контракта, или цену, установленную биржей, т.е. сумму денег. Например, 800
тыс. долларов или 1 млн немецких марок и т.д.;
минимальное изменение цены контракта на один базисный пункт, измеряемый шагами цены;
минимальное изменение стоимости контракта.
Определяется путем умножения стоимости фьючерсного контракта …