Онлайн-заказ курсовых 
(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 16
Содержание:
«Задание № 1. Определите содержание и опишите основные этапы управления портфелем финансовых активов.
Задание №2. В таблице приведены данные, характеризующие динамику доходности рынка (оценена по динамике биржевого индекса), а также доходности акций энергетической и нефтяной компании по 5-ти кварталам, предшествующим инвестиционному решению.
№ квартала Доходность (% годовых)
Биржевой индекс Акции нефтяной компании Акции энергетической компании
1 5,4 6,2 7,4
2 2,0 4,8 5,8
3 -2,5 0,0 -0,8
4 1,2 -0,5 -0,3
5 4,8 5,4 4,8
На основе приведенных данных решите следующие задачи:
1) Определите среднюю доходность по индексу и по акциям.
2) Оцените общий риск в % годовых (стандартное отклонение доходности) по акциям и по рынку в целом, а также коэффициенты корреляции доходности каждой акции относительно доходности рынка в целом.
3) Определите, какую часть общего риска по каждой из акций составляет рыночный риск (коэффициент детерминации).
4) Предположив, что формируется портфель из двух указанных акций в пропорции 50:50, определите, какой была бы доходность портфеля в каждом из рассмотренных периодов, а также среднюю доходность портфеля.
5) Оцените коэффициент детерминации для указанного портфеля. Объясните, благодаря чему он изменился. Можно ли данный портфель считать хорошо диверсифицированным?
Задание №3. Предположим, что ставка, свободная от риска (rf) составляет 4%, рыночная премия за риск 8,6% и конкретный вид акций имеет = 1,3. Основываясь на модели CAPM, определите ожидаемую доходность акций. Какой была бы ожидаемая доходность, если бы удвоилась?
Задание №4. Доходность безрискового актива составляет 0,06; доходность актива A – 0,14; доходность актива B – 0,08. Стандартные отклонения соответственно равны 0,2 и 0,15. Инвестор определил, что при данных условиях наилучший из рискованных портфелей должен включать 89,2% стоимости, инвестированной в актив A, и 10,8% – в актив B. Определите структуру портфеля, включающего безрисковый актив, если инвестор готов принять риск, соответствующий стандартному отклонению, равному 0,15. Коэффициент корреляции колебаний доходности акций равен 0,8.»
Учебная работа № 177122. Контрольная Управление портфелем активов вариант 1
Выдержка из подобной работы
Управление портфелем продукции
…..ВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
ПРОДУКЦИИ
В последнее время все
большее внимание уделяется управлению портфелем продукции на предприятии. Среди
методов управления наибольшее распространение получают такие, как управление
портфелем продукции на основе концепций жизненного цикла товара (ЖЦТ) а также с
использованием матриц Бостонской консалтинговой группы (BCG). Рассмотрению
данных методов и посвящена данная контрольная работа.
Матрица Бостонской
Консалтинговой Группы стала уже притчей во языцех не только среди маркетологов,
но и сбытовиков, финансовых директоров и даже менеджеров по персоналу. И стала
уже давно. Настолько давно, что воспринимается как догма. То есть вообще не
воспринимается (как инструмент, пригодный для реального использования).
Ужесточение конкурентной
среды, стремительно развивающиеся отрасли науки и техники, доступность информационных
и материальных ресурсов обусловливают разработку и внедрение эффективных
технологий управления бизнес-процессами.
В настоящее время одним из
важнейших факторов, обеспечивающих успех компании, является время, в течение
которого осуществляются стратегическое планирование и оперативная деятельность
с целью получения преимущества при «захвате» ниши на рынке. Например, компании
Benetton требуется 2-3 недели для разработки, производства и начала реализации
новой коллекции одежды. Автомобильные компании также сокращ…