Онлайн-заказ курсовых 
(5 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 8
Содержание:
“Задание №2
Известно, что средняя доходность биржевого индекса составляет 10%, а его дисперсия (2) равна 500. Безрисковая ставка равна 5%. На рынке присутствуют два типа акций со следующими характеристиками:
Акции Альфа () Бета () Собственный риск [2(e)] Удельный вес в портфеле (wi)
АО «Звездочка» 6 1,2 600 0,25
АО «Ветерок» 8 0,9 400 0,75
На основе указанных данных решите следующие задачи:
1) Оцените общий риск акций.
2) Определите требуемую (в соответствии с CAPM) доходность акций.
3) Изобразите график рынка ценных бумаг и укажите расположение акций относительно SML. Определите, правильно ли оценены акции рынком?
4) Рассчитайте коэффициент портфеля, созданного из данных акций. Определите систематический, несистематический (собственный) и общий риск инвестиционного портфеля (2).
Задание №3
В таблице представлены исторические сведения о показателях доходности акций двух компаний, а также доходности рынка в целом:
Год Компания A Компания B Рынок в целом
1 10% 9% 7%
2 15% 12% 10%
3 -12% -7% -5%
4 20% 18% 15%
5 7% 5% 4%
Оценить степень согласованности в изменении доходности акций каждой компании и рынка в целом. Объяснить полученные результаты.
Компания, управляющая денежными средствами, предполагает вложить деньги в безрисковый фонд денежного рынка, ставка доходности которого равна 4,5%. Кроме того, она предполагает вложить средства в акции взаимного фонда, нацеленного на агрессивный рост (инвестиционный фонд, пытающийся обеспечить максимальную долгосрочную прибыль от мелких компаний и растущих секторов рынка), который на протяжении ряда лет показывает средний уровень доходности 20% и стандартное отклонение 25%.
Решите следующие задачи:
1) Выведите уравнение, показывающее соотношение риск/доходность для предлагаемых условий инвестирования.
2) Какова дополнительная доходность, которую сможет получить инвестор на каждую дополнительную единицу риска, на которую он согласится?
3) Каким должно быть размещение средств инвестора, если он рассчитывает на доходность 15%?
”
Учебная работа № 176840. Контрольная Управление портфелем активов вариант 5
Выдержка из подобной работы
Управление портфелем продукции
…..ВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
ПРОДУКЦИИ
В последнее время все
большее внимание уделяется управлению портфелем продукции на предприятии. Среди
методов управления наибольшее распространение получают такие, как управление
портфелем продукции на основе концепций жизненного цикла товара (ЖЦТ) а также с
использованием матриц Бостонской консалтинговой группы (BCG). Рассмотрению
данных методов и посвящена данная контрольная работа.
Матрица Бостонской
Консалтинговой Группы стала уже притчей во языцех не только среди маркетологов,
но и сбытовиков, финансовых директоров и даже менеджеров по персоналу. И стала
уже давно. Настолько давно, что воспринимается как догма. То есть вообще не
воспринимается (как инструмент, пригодный для реального использования).
Ужесточение конкурентной
среды, стремительно развивающиеся отрасли науки и техники, доступность информационных
и материальных ресурсов обусловливают разработку и внедрение эффективных
технологий управления бизнес-процессами.
В настоящее время одним из
важнейших факторов, обеспечивающих успех компании, является время, в течение
которого осуществляются стратегическое планирование и оперативная деятельность
с целью получения преимущества при «захвате» ниши на рынке. Например, компании
Benetton требуется 2-3 недели для разработки, производства и начала реализации
новой коллекции одежды. Автомобильные компании также сокращ…