Онлайн-заказ курсовых 
(7 оценок, среднее: 4,71 из 5)
Загрузка...
Количество страниц учебной работы: 46
Содержание:
“Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы оптимизации фондового портфеля 4
1.1. Общая методология измерения доходности финансовых инвестиций 4
1.2. Доходность акции 6
1.3. Доходность облигаций и их стоимостная оценка 9
1.4. Доходность операций с векселями (учет векселей банком) 13
1.5. Доходность операций купли-продажи векселей 15
1.6. Методы оценки инвестиционных качеств финансовых инструментов 15
1.7. Модели оценки эффективности ценных бумаг 16
1.8. Определение доходности портфеля ценных бумаг 21
1.9. Доходность портфеля облигаций 21
1.10. Инвестиционные риски, соотношение риска и доходности 24
1.11. Показатели оценки доходности и риска активов 28
Глава 2. Разработка оптимальной структуры инвестиционного портфеля с учетом ограничений 30
2.1. Теоретические основы оптимизации по симплекс-методу 30
2.2. Формирование целевой функции и ограничений на располагаемые ресурсы 33
2.3. Оптимизация инвестиционного портфеля 37
Заключение 41
Список использованной литературы: 46
Список использованной литературы:
1. Рынок ценных бумаг/ Под ред. Галанова В.А., Басова А.И. – М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Игонина Л.Л. Инвестиции. – М.: Юристъ, 2002.
3. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А. С. Финансовые инвестиции. – М.: Финансы и статистика, 2003.
4. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2004.
”
Учебная работа № 174044. Курсовая Оптимизация фондового портфеля на основе цен активов компании
Выдержка из подобной работы
Оптимизация портфеля ценных бумаг
…..л, мы
будем иметь различные результаты, если под результатом понимать величину
дохода, полученного в течение заранее определенного периода. Очевидно,
оптимальное распределение инвестируемого капитала должно обеспечивать в
некотором смысле наилучший результат (приобрести недооцененные акции, чья
рыночная цена на момент покупки ниже истинной, и избавиться от переоцененных
бумаг и тем самым получить в перспективе максимальную прибыль). В то же время,
решение о структуре распределения капитала принимается часто в условиях
неопределенности, когда доходность от вложения капитала в объекты
инвестирования носит случайный характер. Тем самым появляется риск вложения
капитала и задача оптимизации портфеля инвестиций должна ставиться и решаться в
условиях наличия риска.
Целью данной курсовой работы является
составление оптимального портфеля ценных бумаг, используя метод Шарпа.
1. Теоретическая часть
.1
Постановка задачи
Если портфель состоит более чем из 2 ценных бумаг, то для
любого заданного уровня доходности существует бесконечное число портфелей, или,
иными словами, можно сформулировать бесконечное количество портфелей, имеющих
одну и ту же доходность.
Тогда задача инвестора сводится к следующему: из всего
бесконечного набора портфелей с ожидаемой доходностью E(rn) необходимо найти такой,
который обеспечивал бы минимальный уровень ри…