Онлайн-заказ курсовых 
Загрузка...
Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Рынок ценных бумаг
Страниц: 36
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Существующие подходы к формированию портфеля ценных бумаг 5
1.1 исторический аспект развития теории инвестиций 5
1.2. Управление инвестиционным портфелем. Классическая портфельная теория с позиции сегодняшнего дня 12
2. Формирования портфеля ценных бумаг 15
2.1. Типы портфелей и методы оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг 15
2.2. Формирование портфеля ценных бумаг на предприятии ОАО «ВЛАДИСАРТ» 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 30
ПРИЛОЖЕНИЯ 32
Учебная работа № 363820. Тема: Формирование портфеля ценных бумаг.
Выдержка из подобной работы
Формирование портфеля ценных бумаг (3)
…….
11,0
7,0
8,0
Средний
рост
8,0
9,0
11,0
14,0
Небольшой
подъем
8,0
8,5
14,0
16,0
Мощный
подъем
8,0
8,0
21,0
26,0
Таблица 2.
Состояние экономики и оценка вероятности
Состояние
экономики
Вариант
2
Глубокий
спад
0,06
Небольшой
спад
0,19
Средний
рост
0,49
Небольшой
подъем
0,2
Мощный
подъем
0,06
Таблица 3.
Структура портфеля ценных бумаг по
вариантам исходных данных
Вид
Бета
Доля
портфеля (%) по вариантам
акции
2
А
0,9
26
Б
1,6
24
С
1
14
Д
0,7
36
Определить
вид риска и оценить его степень по
показателям дисперсии среднего
квадратического отклонения и коэффициента
вариации.
Современная
теория портфеля ценных бумаг основана
на использовании статистических и
математических подходов для оценки
степени риска. Наиболее распространение
получили следующие показатели:
Дисперсия
– сумма квадратных отклонений от средней
величины, по вероятности наступления
каждого из рассматриваемых вариантов.
Характеризует меру рассеивания размера
дивиденда конкретного типа акций при
различных состояниях экономики.
Расчет
дисперсии производится с использованием
следующих формул:
где:
– дисперсия по акции j-го типа;
– ожидаемая
средняя норма дивиденда по акции j-го
типа ;
– норма
дивиденда по акции j-го типа при i- ом
состоянии экономики;
– вероятность
наступления i – го состояния экономики;
i =1,2,….n –
типы состояния экономики.
Ожидаемый
средний доход ()
равен:
Среднее
квадратическое отклонение,
являющееся квадратным корнем дисперсии.
Показывает средний размер колебания
признака у единиц изучаемой совокупности.
Среднее
квадратичное отклонение по акции j –го
типа (δi) определяется как
Ко
…