Тема: Моделирование на рынке ценных бумаг.. Учебная работа № 363781

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая
Предмет: Рынок ценных бумаг
Страниц: 23

СОДЕРЖАНИЕ Стр.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Сущность и виды фондового портфеля 4
2. Основные модели формирования портфеля ценных бумаг 10
2.1. Модель Г.Марковица 10
2.2. Индексная модель У.Шарпа 13
2.3. Модель выровненной цены. 17
3. Проблемы портфельного инвестирования в условиях российского рынка 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 363781. Тема: Моделирование на рынке ценных бумаг.

    Выдержка из подобной работы

    Хаос и порядок на рынках капитала

    …….онных
    структур мы, тем не менее, пытаемся
    понять их, будь то некое естественное
    явление, например, погода или некое
    социальное образование. Вот почему нам
    нужна система судопроизводства, чтобы
    интерпретировать законы, нужны
    консультанты, помогающие понять групповую
    динамику акционерных компаний, и нужна
    наука для понимания природы.

    Как бы мы ни пытались привести
    все в идеальный порядок, — в нашем мире
    его нет: природа не упорядочена, не
    упорядочены и человеческие творения,
    именуемые институтами. Экономике и
    рынкам капитала особенно недостает
    упорядоченности. Рынки капитала являются
    нашими собственными созданиями, но мы
    еще не знаем, как они работают. Некоторые
    из наших лучших мыслителей посвятили
    жизнь тому, чтобы понять, как перетекает
    капитал от одного инвестора к другому
    и почему. Чтобы сделать рынки капитала
    более понятными, создаются объясняющие
    их модели. Они по необходимости упрощают
    реальность. С помощью нескольких
    упрощающих предположений о поведении
    инвесторов была создана общая аналитическая
    модель, помогающая понять созданные
    нами рынки. Эти модели не отличаются
    хорошей работой. Они объясняют некоторые
    явления, но многое оставляют неясным и
    часто ставят больше вопросов, чем дают
    ответов. Экономисты обнаруживают, что
    их предсказания в противоположность
    теории имеют ограниченную эмпирическую
    валидность.

    Например, статья в «Форбс»,
    написанная Линденом (Linden)
    и озаглавленная «Скучные дни в унылой
    науке», цитирует Мак-Низа (McNees,
    1983, 1985, 1987, 1988), который изучал экономические
    прогнозы и нашел, что экономисты делали
    серьезные ошибки в прогнозах в каждом
    из поворотных моментов экономического
    развития, начиная с 70-х годов, когда
    началась эта работа. Мак-Низ обнаружил
    также, что в этих поворотных моментах
    прогнозисты ошибались все вместе.
    Предсказания, в случае если они сделаны
    корректно, отражали действительность
    только в коротком временном интервале.
    Незначительное изменение только одной
    переменной может иметь большее влияние,
    чем это предусматривает теория.

    Все новые очевидные примеры
    продолжают свидетельствовать, что рынки
    капитала ведут себя не так, как
    предсказывает теория случайных блужданий,
    тем не менее последняя преподносится
    как факт, не подлежащий сомнению.
    Например, на рынке акций происходит
    намного больше сильных скачков цен
    («выбросов»), чтобы их можно было объяснить
    как эффекты шума. Другие аномалии в
    существующей парадигме